Киберстрахование в модели киберустойчивости

Если мы находимся в ситуации, когда кривая распределения ущерба от киберинцидента указывает на превышение вероятности получения критического ущерба над её желаемым значением, мы должны принять решение, продолжаем ли мы снижать вероятность или тяжесть потенциального ущерба, инвестируя в контроли ИБ и ИТ, или нам более выгодно приобрести страховой продукт определённой конфигурации.

Данная модель показывает, где находится оптимальный баланс размеров франшизы и лимита покрытия при заданной вероятности критического ущерба от инцидента.

Желаемая вероятность критического ущерба

Риск-аппетит

Риск-предел

Франшиза

Лимит покрытия

Риск-аппетит — убыток, принимаемый добровольно. Риск-предел (risk capacity) — максимум, который компания выдерживает. Критический ущерб с полисом = лимит + риск-предел − франшиза.

Частота инцидентов λ

Тяжесть

Число инцидентов в год поднимает распределение кривой потерь вверх.
Тяжесть инцидента работает как множитель, который растягивает кривую потерь вправо.

Over-insured слева и under-insured справа

Переплачиваем страховую премию за ущерб ниже Риск-Аппетита.
При таком покрытии выход за Риск-Предел происходит чаще, чем мы можем себе позволить.

Критический ущерб без полиса

9,5%

Критический ущерб с полисом

3,4%

−6,1 п.п.

Вероятность превышения, %

Совокупный годовой ущерб, млн ₽

КАК ЧИТАТЬ И ЧЕГО НЕ ЖДАТЬ

Что утверждает модель

Франшиза задаётся риск-аппетитом, лимит — риск-пределом и ёмкостью рынка. Полис не обязан дотягиваться до убийственного убытка: он обязан оставить остаток после выплаты внутри риск-предела. Поэтому порог критического ущерба сдвигается вправо ровно на величину лимита.

Как считается

Частота — Пуассон, тяжесть — смесь логнормального тела и обобщённого Парето в хвосте. Среднегодовой убыток (AAL) берётся в закрытой форме, а не из выборки: при параметре формы ξ = 0,5 дисперсия бесконечна и выборочное среднее гуляет между прогонами.

Ограничения

Профиль потерь иллюстративный: он подобран под читаемость картинки, а не под данные конкретной компании.
Хвост тяжёлый, поэтому при высокой угрозе вероятность критического ущерба не опускается ниже ~1,5% ни при какой комбинации полиса — цель ниже достигается снижением угрозы, а не покупкой лимита.
Премия — ориентир по рыночному loss ratio, а не котировка андеррайтера.